On the Inverse Eigenvalue Problem for Irreducible Doubly Stochastic Matrices of Small Orders

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Some results on the symmetric doubly stochastic inverse eigenvalue problem

‎The symmetric doubly stochastic inverse eigenvalue problem (hereafter SDIEP) is to determine the necessary and sufficient conditions for an $n$-tuple $sigma=(1,lambda_{2},lambda_{3},ldots,lambda_{n})in mathbb{R}^{n}$ with $|lambda_{i}|leq 1,~i=1,2,ldots,n$‎, ‎to be the spectrum of an $ntimes n$ symmetric doubly stochastic matrix $A$‎. ‎If there exists an $ntimes n$ symmetric doubly stochastic ...

متن کامل

On the nonnegative inverse eigenvalue problem of traditional matrices

In this paper, at first for a given set of real or complex numbers $sigma$ with nonnegative summation, we introduce some special conditions that with them there is no nonnegative tridiagonal matrix in which $sigma$ is its spectrum. In continue we present some conditions for existence such nonnegative tridiagonal matrices.

متن کامل

on the nonnegative inverse eigenvalue problem of traditional matrices

in this paper, at rst for a given set of real or complex numbers  with nonnegative summation, we introduce some special conditions that with them there is no nonnegative tridiagonal matrix in which  is its spectrum. in continue we present some conditions for existence such nonnegative tridiagonal matrices.

متن کامل

the algorithm for solving the inverse numerical range problem

برد عددی ماتریس مربعی a را با w(a) نشان داده و به این صورت تعریف می کنیم w(a)={x8ax:x ?s1} ، که در آن s1 گوی واحد است. در سال 2009، راسل کاردن مساله برد عددی معکوس را به این صورت مطرح کرده است : برای نقطه z?w(a)، بردار x?s1 را به گونه ای می یابیم که z=x*ax، در این پایان نامه ، الگوریتمی برای حل مساله برد عددی معکوس ارانه می دهیم.

15 صفحه اول

On the Inverse Eigenvalue Problem for Real Circulant Matrices

The necessary condition for eigenvalue values of a circulant matrix is studied It is then proved that the necessary condition also su ces the existence of a circulant matrix with the prescribed eigenvalue values Introduction An n n matrix C of the form C c c cn cn c c cn cn cn c cn c c cn c is called a circulant matrix As each row of a circulant matrix is just the previous row cycled forward on...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Abstract and Applied Analysis

سال: 2014

ISSN: 1085-3375,1687-0409

DOI: 10.1155/2014/902383